WorldQuant กองทุนระดับโลกที่ใช้ Big Data ช่วยสร้างโมเดลการลงทุน

Data Scientist of Wall Street

หากจะพูดถึงสายงานที่กำลังเป็นกระแสทั่วโลกในขณะนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นงานด้าน Data Science โดยหนึ่งในสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา ก็คือการนำมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนต่างๆ ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง Model คณิตศาสตร์เพื่อทำนายราคาหลักทรัพย์ในอนาคต และช่วยตัดสินใจในการลงทุนมานานแล้ว

หลักการพื้นฐานของการลงทุนด้วยวิธีนี้ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data นั่นเอง กระแสการลงทุนในลักษณะนี้นับวันก็ยิ่งเริ่มจะเป็นที่รู้จักและมีผู้สนใจในประเทศไทยมากขึ้น หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินกับคำว่า Algorithmic trading หรือ Quant trading มาแล้ว แต่คงจะมีน้อยคนที่รู้ว่าจริงๆ แล้ว ในเมืองไทยก็มีสาขาวิจัยของบริษัทระดับโลก ที่ทำงานในสายงานนี้โดยตรงอยู่เช่นกัน บริษัทนี้ก็คือ WorldQuant ประเทศไทย

Blognone ได้มีโอกาสไปทำความรู้จักผ่านทางผู้จัดการและทีมนักวิจัย เพื่อที่เราจะได้รู้จักบริษัทและสายงานนี้กันมากขึ้น ซึ่งเราก็ได้ทราบว่า บริษัทนี้ ยังคงมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ร่วมทีมเพิ่มเติมอีกด้วย

ทำความรู้จัก WorldQuant

คุณชาลี อัศวธีระธรรม Deputy Chief Research Officer และ General Manager ของสำนักงานประเทศไทย เล่าให้ฟังว่าบริษัท WorldQuant ก่อตั้งโดยคุณ Igor Tulchinsky ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2007

WorldQuant เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้าน Quantitative Trading หรือธุรกิจที่นำเอาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุนและการซื้อขายหุ้นและ Financial Instruments ต่างๆ มาวิเคราะห์ และสร้างกลยุทธ์การลงทุน (หรือที่ทางบริษัทเรียกว่า alpha) โดยเน้นไปที่การทำ Statistical Arbitrage ทั้งนี้คุณชาลีอธิบายว่าสาขาในไทยจะมุ่งเน้นแต่ทางด้านวิจัยสร้าง alpha แต่จะไม่มีการซื้อขายหรือลงทุนโดยตรง

ทั้งนี้ การสร้างโมเดลที่ช่วยให้การลงทุนมีโอกาสประสบผลสำเร็จ จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) เข้าช่วย บริษัทจึงลงทุนกับทีมนักวิจัยข้อมูล (Quantitative Researcher หรือ Quant) โดยดึงเอาผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์จากทั่วโลกมาช่วยกันสร้างโมเดลดีที่สุด เพื่อให้ทีม Portfolio Manager นำไปใช้ลงทุนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณ Igor เคยทำงานกับ Millennium Management กองทุน Hedge Fund ใหญ่ระดับต้นๆ ของโลกมาก่อน และเล็งเห็นถึงศักยภาพของการสร้างโมเดลการลงทุนโดยใช้ Big Data จึงออกมาตั้งบริษัท WorldQuant ของตัวเอง โดยมีจุดเด่นที่ทีมวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่กว่าบริษัท Quantitative Trading ทั่วไป ทั้งนี้ WorldQuant ยังได้รับการสนับสนุนจาก Millennium Management อยู่จนถึงปัจจุบัน

รายได้ของ WorldQuant มาจากการลงทุนทั้งหมด บริษัทไม่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้องค์กรภายนอกใช้งาน และไม่มีโมเดลการหารายได้อย่างอื่น เน้นแค่การสร้างซอฟต์แวร์และโมเดลของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาสูงสุดเท่านั้น

ปัจจุบัน WorldQuant มีพนักงานทั่วโลกทั้งหมดราว 400-500 คน มีสำนักงานอยู่ใน 21 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Old Greenwich มลรัฐ Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลสาขาทั้งหมด)

ส่วนสำนักงานในประเทศไทยเป็นสำนักงานสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาแบบจำลองสำหรับการลงทุน (Research Center) เช่นเดียวกับสำนักงานส่วนใหญ่ในหลายประเทศ (ในไทยมีแต่ทีมวิจัย ไม่มีทีมลงทุน) โดย WorldQuant ขยายสำนักงานไปยังเมืองใหญ่ทั่วโลก เพื่อหา Quant มือดีที่สุดในด้านการวิจัยข้อมูลของแต่ละประเทศมาร่วมทีม

ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม, Deputy Chief Research Officer & General Manager

ที่ตั้งสำนักงานของ WorldQuant

WorldQuant ตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารภิรัชทาวเวอร์ (Bhiraj Tower) ตึกเดียวกับศูนย์การค้า EmQuartier ติดกับ BTS สถานีพร้อมพงษ์ มีพนักงานอยู่ราว 30 คน

กระบวนการทำงานและการเติบโตในสายงาน

พนักงานในสำนักงานของไทยทั้งหมดเป็น Quantitative Researcher หรือนักวิจัยที่นำเอาข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ งบการเงิน ดัชนีตลาด และข้อมูลประเภทอื่นๆ มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติและ Machine Learning จากนั้นจึงเขียนโปรแกรมให้ประมวลผลข้อมูลด้วยภาษา C++ เพื่อเป็นโมเดลในการทำ Statistical Arbitrage ต่อไป

รูปแบบการทำงานจะคล้ายกับการทำวิจัยในการเรียนระดับปริญญาโท หรือเอก โดยนักวิจัยจะได้รับมอบหมายให้สร้างกลยุทธ์การซื้อขาย จากข้อมูลประเภทต่างๆ โดยต้องนำมารันทดสอบย้อนหลัง (Backtest) เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์สามารถใช้งานได้ และยังนำผลการทดสอบมาปรับปรุงความแม่นยำอีกด้วย นอกจากนี้ นักวิจัยยังต้องอ่านเปเปอร์งานวิจัยต่างๆ เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างโมเดลที่เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับ โดยบริษัทจะตั้งนักวิจัยที่ปรึกษา (Advisor) เป็นรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำ ซึ่ง Advisor ของเราอาจอยู่ที่สำนักงานอื่นๆ ของ WorldQuant ทั่วโลก

สำหรับนักวิจัยที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่น สามารถเติบโตไปเป็น Vice President และ Director ในสายการวิจัยของบริษัทได้ หรืออาจจะเปลี่ยนสายงานไปเป็น Portfolio Manager ประจำสำนักงานลงทุนในต่างประเทศก็ได้เช่นกัน

สำหรับวัฒนธรรมในองค์กร จะเป็นแบบบริษัทที่ทำงานในระดับนานาชาติ นั่นคือเน้นที่ผลงาน (result-driven) เป็นหลัก และมีชั่วโมงการทำงานยืดหยุ่น (flexible working hours) ไม่เคร่งครัดในเรื่องเวลาการเข้างาน เปิดกว้างและรับฟังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่สำคัญว่าจะเป็นพนักงานใหม่ หรือทำงานมานานแล้วก็ตาม การจ่ายโบนัสจะใช้ระบบ Meritocracy นั่นคือถ้ารีเสิร์ชโมเดลหรือผลงานของนักวิจัยคนไหนได้รับความไว้วางใจ และถูกนำไปใช้งานโดย Portfolio Manager เยอะ ก็จะได้รับโบนัสเยอะตามไปด้วย

การทำงานที่นี่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนื่องจากต้องติดต่อกับสำนักงานต่างชาติอยู่เสมอ อีกทั้งในสาขาประเทศไทยเองก็มีพนักงานต่างชาติอยู่ไม่น้อย
บริษัทจะมีการจัดฟอรัมการประชุมใหญ่พร้อมกันทุกออฟฟิศผ่าน Video Conference จากผู้บริหารระดับสูงอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสอบถาม ชี้แจงหรือแม้แต่โต้แย้งผู้บริหารระดับซีอีโอได้โดยตรง

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีจัดอีเวนท์รายเดือนและรายปีให้พนักงาน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเย็นบ้างเป็นบางครั้ง ขณะที่ด้านสุขภาพ WorldQuant ก็ดูแลพนักงานเป็นอย่างดีด้วยการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการทำทันตกรรมและการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสมัครสมาชิกฟิตเนส Virgin Active ที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันให้ และหากพนักงานต้องการซื้อบทความหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัทก็พร้อมสนับสนุนด้วย

ความผ่อนคลายของสภาพแวดล้อมในที่ทำงานก็สำคัญ โดยบริษัทได้จัดเตรียมให้ทั้งเครื่องดื่ม กาแฟ ขนมและผลไม้ให้ไม่อั้น มีโต๊ะปิงปองหากต้องการขยับร่างกายระหว่างการทำงาน บอร์ดเกมไว้สำหรับฝึกฝนและผ่อนคลายสมองไปในตัว รวมถึงมีห้องสำหรับให้พนักงานได้งีบหลับ พักสมองระหว่างทำงานด้วย

บริษัทอยากได้พนักงานแบบไหน

เนื่องจากงานสายนี้คาบเกี่ยวทั้งสายคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติและการเงิน บริษัทจึงอยากได้พนักงานที่รักในงานวิจัย และมีความสามารถในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ที่สำคัญคือต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการคำนวณเป็นอย่างดี

ส่วนความรู้ด้านการเงิน ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ และเนื่องจากงานของบริษัทค่อนข้างเฉพาะทางมาก ดังนั้นบริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญกับแบคกราวด์หรือประสบการณ์ของผู้สมัครมากนัก (เพราะโอกาสทำงานตรงสายมีน้อยมาก) ขอให้เก่งจริงและมีความสามารถก็พอ

คำถามในการรับสมัครเป็นคำถามเชิงตรรกะ ลับสมอง (Logical Reasoning / Brain Teaser) ในสาย คอมพิวเตอร์และการคํานวณเป็นหลัก

เสียงสะท้อนจากพนักงาน

คุณวงศกร ชัยวนนท์

• B.Eng in Electrical Engineering (Gold Medal), Chulalongkorn University
• SM in Operations Research, MIT

ตำแหน่ง Regional Research Director และ Deputy General Manager

• มาสมัครที่นี่ เพราะรู้จักบริษัทมาตั้งแต่สมัยเรียน ประกอบกับเพื่อนที่รู้จักมาได้มาทำงานที่นี่ด้วย
• ประทับใจโครงสร้างองค์กรที่ไม่มีระบบเจ้านายลูกน้อง มีความเป็นกันเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดเวลา ยิ่งทำมากก็ได้เรียนรู้มาก และผลตอบแทนก็มากตาม สามารถบริหารเวลาได้ตามสะดวก
• ถึงแม้บริษัทจะมีการประเมินตามผลงาน ทำให้ดูอาจมีการแข่งขัน แต่บรรยากาศในการทำงานกลับเต็มไปด้วยการแบ่งปันระหว่างเพื่อนร่วมงาน เด็กใหม่ที่เข้ามาจะไม่รู้สึกแปลกแยกหรือรู้สึกเป็นน้องใหม่
• พนักงานมีโอกาสได้ไปเยือนสำนักงานในต่างประเทศ รวมถึงสำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา และสำนักงานวิจัยที่เปิดใหม่ในบางประเทศ ทำให้เราก็มีโอกาสไปเห็นบรรยากาศการทำงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมมือทำงานกับ Quant และ Portfolio Manager จากออฟฟิศอื่นๆ
• แนะนำงานนี้ สำหรับคนที่ชอบ Big Data ตัวเลข สถิติ ชอบเขียนโปรแกรม และอยากเรียนรู้ด้านการเงิน

คุณปรัชญ์ ศิริวิริยะกุล

• B.Sc. in Bio and Brain engineering, and Mathematics (Double Majors), Korea Advance Institute of Science and Technology (KAIST)
• M.Sc. in Mathematical and Computational Finance, University of Oxford (Distinction and Ranking first in class)

ตำแหน่ง Senior Quantitative Researcher

• มาทำงานที่นี่เพราะรุ่นพี่สมาคมศิษย์เก่า Oxford แนะนำมา ประกอบกับมีความสนใจด้านการเงินและโมเดลทางคณิตศาสตร์ อยู่แล้ว
• ประทับใจระบบการทำงานของบริษัทที่เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทำให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่ ทำให้มีแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงประทับใจระบบวัดผลที่ผลตอบแทนจะเน้นตามผลงาน ขณะที่เวลางานก็ Flexible และมีเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
• โครงสร้างของบริษัทค่อนข้างราบเรียบ (Flat Structure) ทุกคนสามารถส่งอีเมลหาซีอีโอได้โดยตรง
• คนที่เหมาะสมกับงานนี้คือคนที่ไม่ชอบทำงานแบบมี schedule ตายตัวจากบริษัท แต่อยากจะตั้งเป้าหมายของตัวเองและขอโอกาสได้ทำงานเต็มที่ ชอบความท้าทายและอยากลองอะไรใหม่เรื่อยๆ

คุณ Marius Besnard

• Master’s Degree in Computer Science and Telecommunications, TELECOM-Bretagne
• Master’s Degree in Finance, Paris Dauphine University

ตำแหน่ง Quantitative Researcher

• มาทำงานที่นี่เพราะ เพื่อนร่วมงานเก่าที่ทำงานด้วยกันในฝรั่งเศส ย้ายมาทำงานที่นี่และชักชวน เลยย้ายจากฝรั่งเศสมาทำงานที่กรุงเทพ
• ประทับใจความเปิดกว้างของบริษัท ที่พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นให้กับผู้ใหญ่ได้ รวมไปถึงระบบการเลื่อนตำแหน่ง ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถเป็นสำคัญ ไม่เกี่ยงอายุงาน
• ทำงานที่นี่เหมือนได้ทดลองอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจและเชี่ยวชาญการคํานวณเชิงสถิติเป็นหลัก ขณะที่ความรู้ความเข้าใจตลาดการเงินก็ค่อนข้างจำเป็น
• กระบวนการรับเข้าทำงานค่อนข้างยาก โดยเฉพาะการทดสอบลับสมองและด้านคณิตศาสตร์ ยังไม่นับรวมการสัมภาษณ์อีก 5 รอบ แสดงให้เห็นว่าบริษัทต้องการคนที่มีความสามารถจริง

ดร. วัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ

• B.Eng in Computer Engineering (Gold Medal), Chulalongkorn University
• Master and PhD in Information Science and Technology, the University of Tokyo

ตำแหน่ง Quantitative Researcher
- เรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาก่อน ประกอบกับกำลังศึกษาเรื่องการเงินอยู่ดี เลยรู้สึกสนใจงานในตำแหน่งนี้ ที่ได้ใช้ทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการเงินของตัวเองไปพร้อมๆ กัน
- ประทับใจระบบ advisor ที่นักวิจัยสามารถหารือและปรึกษาได้ทุกเรื่อง เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานที่มีแต่คนเก่งๆ ทำให้ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำที่มีประโยชน์
- ประทับใจความเปิดกว้างของบริษัท ที่รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ไม่สนอายุและตำแหน่ง
- นักวิจัยต้องคอยอ่านเปเปอร์และอัพเดตความรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากตลาดการเงินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- ทำงานนี้ได้นำความรู้การเขียนโปรแกรมและสถิติ มาใช้งานจริงๆ

สมัครงานกับ WorldQuant

ดูตำแหน่งงานและส่งใบสมัครได้ที่ WorldQuant International Careers